Сравнение XESX.L с AE50.DE
XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while AE50.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 10.38%/yr for AE50.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AE50.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и AE50.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XESX.L торгуется в GBp, в то время как AE50.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AE50.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у AE50.DE с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции XESX.L превзошли акции AE50.DE по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.38% соответственно.
XESX.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.42%
AE50.DE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам XESX.L и AE50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5.66% | 28.01% | 6.19% | 20.07% | -3.31% | 15.32% | 3.21% | 21.72% | -10.70% | 14.52% |
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 6.57% | 24.23% | 2.94% | 12.60% | 3.77% | 17.14% | -1.09% | 21.92% | -9.19% | 14.01% |
Correlation
The correlation between XESX.L and AE50.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between XESX.L and AE50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESX.L vs. AE50.DE — Ранг доходности на риск
XESX.L
AE50.DE
Сравнение XESX.L c AE50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESX.L | AE50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.91 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.72 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESX.L | AE50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и AE50.DE
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки AE50.DE в -25.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и AE50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESX.L | AE50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -25.73% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.34% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -14.49% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -14.49% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -25.73% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -4.02% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.95% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и AE50.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) имеют волатильность 3.94% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESX.L | AE50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.10% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.70% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.85% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.80% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.84% | +3.02% |
Сравнение комиссий XESX.L и AE50.DE
XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AE50.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и AE50.DE
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 2.46% | 2.52% | 3.23% | 2.95% | 4.84% | 1.68% | 2.87% | 2.41% | 2.84% | 2.99% | 2.23% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
XESX.L and AE50.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AE50.DE.
XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while AE50.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.15% for AE50.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESX.L и AE50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор