PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с VGER.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESP.DE с VGER.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 7.30%/yr for VGER.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VGER.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и VGER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у VGER.DE с доходностью 2.83%.

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—

VGER.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.10%
1 год
2.05%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESP.DE и VGER.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-11.65%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.83%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%

Correlation

The correlation between XESP.DE and VGER.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.74

The correlation between XESP.DE and VGER.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с DAXVGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPRO

Доходность на риск

XESP.DE vs. VGER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c VGER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESP.DEVGER.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.15

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.33

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

0.21

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

0.59

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESP.DE vs. VGER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VGER.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и VGER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESP.DEVGER.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.15

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.42

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и VGER.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, примерно равная максимальной просадке VGER.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и VGER.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESP.DEVGER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.02%

-38.64%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.74%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-15.63%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-31.17%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.75%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.16%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.08%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и VGER.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESP.DEVGER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.70%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.77%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.01%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.57%

-0.79%

Сравнение комиссий XESP.DE и VGER.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGER.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и VGER.DE

XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.13%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESP.DE and VGER.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGER.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGER.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.10% for VGER.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и VGER.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор