PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESP.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESP.DE returned 14.03%/yr vs 17.09%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции XESP.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 14.03% против 17.09% соответственно.

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESP.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between XESP.DE and SXRY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.81

The correlation between XESP.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

XESP.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESP.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.35

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.20

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.85

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

14.30

+2.54

XESP.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESP.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-43.59%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.69%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-17.61%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-25.00%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-40.81%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.98%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-11.61%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и SXRY.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESP.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.90%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.78%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.89%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.29%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.65%

-1.21%

Сравнение комиссий XESP.DE и SXRY.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и SXRY.DE

Ни XESP.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESP.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор