PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. XEQT.TO is actively managed, while ZEO.TO is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%.

XEQT.TO

1 день
-2.62%
1 месяц
1.43%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
6.34%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.39%
1 год
53.58%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)2025
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		10.25%14.62%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%9.92%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and ZEO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и ZEO.TO

Секторы
XEQT.TO
ZEO.TO

Технологии

22.9%

-

Финансовые услуги

20.3%

-

Промышленность

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Энергетика

7.2%
100.0%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

XEQT.TO
22.9%
ZEO.TO

-

Финансовые услуги

XEQT.TO
20.3%
ZEO.TO

-

Промышленность

XEQT.TO
12.1%
ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
7.8%
ZEO.TO

-

Сырьевые материалы

XEQT.TO
7.3%
ZEO.TO

-

Энергетика

XEQT.TO
7.2%
ZEO.TO
100.0%

Здравоохранение

XEQT.TO
6.6%
ZEO.TO

-

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
6.4%
ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
4.4%
ZEO.TO

-

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.8%
ZEO.TO

-

Недвижимость

XEQT.TO
2.2%
ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEQT.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.00

+2.23

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-77.71%

+69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.02%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-21.97%

+20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и ZEO.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.89%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

21.17%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

27.27%

-15.29%

Сравнение комиссий XEQT.TO и ZEO.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.60% for ZEO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор