PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а ZCN.TO — Canada Equities, отслеживающий S&P/TSX Capped Composite Index. XEQT.TO управляется активно, а ZCN.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 15.12% в год у ZCN.TO. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.06% у ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 6.89%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.67%
1 месяц
1.98%
С начала года
6.89%
6 месяцев
14.13%
1 год
49.76%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		6.89%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%7.55%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и ZCN.TO составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.82

Корреляция между XEQT.TO и ZCN.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VFV.TOZCN.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

4.05

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

5.05

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.76

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

5.73

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

27.45

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

4.05

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.67

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-37.18%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.30%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-16.25%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.14%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.79%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и ZCN.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.51%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.92%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.78%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.02%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.96%

+0.67%

Сравнение комиссий XEQT.TO и ZCN.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.10%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%