PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) — оба фонда категории Global Equities от iShares. XEQT.TO управляется активно, а XEF-U.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 9.97% в год у XEF-U.TO. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.21% у XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 7.03%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.03%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.20%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%4.81%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		7.08%25.24%11.01%13.30%-9.39%9.81%6.64%2.91%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и XEF-U.TO составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.37

За последний год XEQT.TO и XEF-U.TO стали более коррелированными (0.81), чем их долгосрочное среднее значение 0.37, поскольку их движения в цене сблизились.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

XEQT.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOXEF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.62

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.47

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.27

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

14.16

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF-U.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.62

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XEF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-33.72%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.67%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-31.18%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.41%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.72%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.85%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.66%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.16%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.87%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

17.84%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

20.49%

-4.86%

Сравнение комиссий XEQT.TO и XEF-U.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEF-U.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XEF-U.TO в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.67%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%