PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VEF.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) — оба фонда категории Global Equities. XEQT.TO управляется активно, а VEF.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 11.91% в год у VEF.TO. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.22% у VEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у VEF.TO с доходностью 8.81%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

VEF.TO

1 день
0.05%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.81%
6 месяцев
16.11%
1 год
42.99%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VEF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		8.81%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%13.24%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и VEF.TO составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.83

Корреляция между XEQT.TO и VEF.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

3.38

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

4.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.65

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.82

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

21.13

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEF.TO равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VEF.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-33.03%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.89%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-16.35%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.32%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.30%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.25%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.51%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.35%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.47%

+0.16%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VEF.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VEF.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VEF.TO в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.18%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%