PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 14.53%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%12.43%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between XEQT.TO and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XEQT.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.13

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
0.28

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.17

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

0.36

+15.06

XEQT.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и BRK-B

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-41.13%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.05%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-17.69%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-23.03%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-11.05%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-9.95%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.68%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и BRK-B

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.35%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.47%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

15.33%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

18.07%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

20.44%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор