Сравнение XEON.DE с STRL
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 66.84%/yr for STRL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 184.82%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 0.70% против 66.84% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
STRL
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 184.82%
- 6 месяцев
- 176.60%
- 1 год
- 322.53%
- 3 года*
- 147.02%
- 5 лет*
- 105.99%
- 10 лет*
- 66.84%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 184.82% | 60.22% | 104.22% | 160.04% | 32.44% | 51.89% | 21.28% | 32.21% | -29.97% | 68.79% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and STRL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. STRL — Ранг доходности на риск
XEON.DE
STRL
Сравнение XEON.DE c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.54 | +2.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 9.97 | +59.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 27.72 | +288.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и STRL
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки STRL в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -88.11% | +84.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -32.46% | +32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -50.30% | +50.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -50.30% | +49.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -56.52% | +53.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -13.23% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -37.26% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 11.65% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и STRL
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 27.06% | -27.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 64.21% | -64.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 81.90% | -81.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 57.10% | -56.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 53.74% | -53.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и STRL
Ни XEON.DE, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and STRL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор