Сравнение XEON.DE с MRK
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 11.23%/yr for MRK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и MRK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.70% против 11.23% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
MRK
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.69% | -3.24% | -0.07% | -2.02% | 58.68% | 9.37% | -14.85% | 25.03% | 46.52% | -13.59% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and MRK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск
XEON.DE
MRK
Сравнение XEON.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.33 | +2.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 4.32 | +65.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 11.47 | +305.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и MRK
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -57.34% | +53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -11.88% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -45.77% | +45.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -45.77% | +45.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -45.77% | +42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -12.02% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -15.45% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.46% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и MRK
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 9.63% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 18.50% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 27.02% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 24.58% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 23.95% | -23.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и MRK
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and MRK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор