Сравнение XEON.DE с LQDH
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. XEON.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 4.37%/yr for LQDH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 0.70% против 4.37% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
LQDH
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 4.14% | -5.70% | 14.53% | 7.81% | 4.20% | 9.46% | -6.70% | 11.98% | 2.39% | -7.02% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and LQDH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
XEON.DE
LQDH
Сравнение XEON.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.22 | +3.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 2.21 | +67.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 6.12 | +310.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и LQDH
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -23.50% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -3.43% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -12.59% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -12.59% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -23.50% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.32% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.79% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.24% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и LQDH
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.16% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 4.33% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 6.40% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 8.06% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.17% | -8.78% |
Сравнение комиссий XEON.DE и LQDH
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и LQDH
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and LQDH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор