Сравнение XEON.DE с JNJ
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 10.11%/yr for JNJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.70% против 10.11% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
JNJ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 56.92%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.49% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 19.77% | 1.69% | 18.85% | -0.68% | 9.13% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and JNJ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
XEON.DE
JNJ
Сравнение XEON.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.58 | +2.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 4.98 | +64.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 15.80 | +300.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и JNJ
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -27.10% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -11.68% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -18.03% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -20.88% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -25.51% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.51% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.02% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.67% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и JNJ
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 5.82% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 12.84% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 17.25% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 17.65% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 19.39% | -19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и JNJ
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and JNJ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор