Сравнение XEON.DE с CRDO
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock. Over the past 3 years, XEON.DE returned 2.99%/yr vs 137.32%/yr for CRDO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 76.99%.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
CRDO
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 37.12%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 240.77%
- 3 года*
- 137.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEON.DE и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.01% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 76.99% | 88.68% | 267.98% | 41.90% | 14.53% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and CRDO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. CRDO — Ранг доходности на риск
XEON.DE
CRDO
Сравнение XEON.DE c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.35 | +2.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 4.54 | +64.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 10.78 | +305.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и CRDO
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки CRDO в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -63.13% | +59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -52.75% | +52.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -63.13% | +63.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.19% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -19.01% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 22.19% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и CRDO
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 28.03% | -27.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 64.34% | -64.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 85.40% | -85.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 81.15% | -80.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 81.15% | -80.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и CRDO
Ни XEON.DE, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and CRDO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор