Сравнение XEON.DE с BTC-USD
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 56.81%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.70% против 56.81% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XEON.DE
BTC-USD
Сравнение XEON.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 0.86 | +3.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | -0.79 | +70.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | -1.37 | +317.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и BTC-USD
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -83.05% | +79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -50.24% | +50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -50.24% | +50.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -73.60% | +72.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -82.51% | +79.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -48.38% | +48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -40.02% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 34.80% | -34.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 11.61% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 34.71% | -34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 35.34% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 44.75% | -44.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 55.74% | -55.35% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор