Сравнение XEON.DE с AGGH
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. XEON.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, XEON.DE returned 2.99%/yr vs 2.57%/yr for AGGH. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 2.25%.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
AGGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEON.DE и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | 0.04% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 2.25% | -4.61% | 8.71% | 5.22% | -3.21% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and AGGH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск
XEON.DE
AGGH
Сравнение XEON.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.19 | +3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 2.10 | +67.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 6.32 | +310.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и AGGH
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -13.87% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -3.87% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -13.87% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.79% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -6.28% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.28% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и AGGH
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.99% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 4.67% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 7.83% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 10.46% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 10.46% | -10.07% |
Сравнение комиссий XEON.DE и AGGH
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и AGGH
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and AGGH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор