Сравнение XEOD.DE с SPMO
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.70%/yr vs 19.91%/yr for SPMO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XEOD.DE charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEOD.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEOD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции XEOD.DE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.70% против 19.91% соответственно.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
SPMO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0.83% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.64% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 12.06% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and SPMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
SPMO
Сравнение XEOD.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEOD.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.36 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.23 | 3.17 | +35.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 158.09 | 10.29 | +147.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEOD.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95 | 2.01 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.40 | 1.22 | +5.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.76 | 0.95 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и SPMO
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.47% | -32.02% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -11.63% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -25.02% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.71% | -25.02% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.27% | -32.02% | +28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.34% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -4.51% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.58% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и SPMO
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 8.49% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 14.63% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 18.41% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 19.60% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 20.94% | -20.69% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и SPMO
XEOD.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и SPMO
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and SPMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.
XEOD.DE is categorized as Money Market, while SPMO is Momentum. XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for XEOD.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор