PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEOD.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEOD.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.70%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEOD.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEOD.DE показывает доходность 0.83%, а XEON.DE немного ниже – 0.80%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XEOD.DE – 0.70% и акции XEON.DE – 0.70%.

XEOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.96%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEOD.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		0.83%2.22%3.75%3.32%-0.03%-0.58%-0.58%-0.49%-0.49%-0.54%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XEOD.DE and XEON.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.42

The correlation between XEOD.DE and XEON.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEOD.DE:
XEOD.DE с XAIX.DEXEOD.DE с XDWD.DEXEOD.DE с XMME.DEXEOD.DE с XNAS.DEXEOD.DE с EXUS.DEXEOD.DE с XDWT.DEXEOD.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XEOD.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEOD.DE
Ранг доходности на риск XEOD.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEOD.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEOD.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.95
8.94

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.50
21.24

-9.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

4.27

-1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.23

69.36

-31.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

158.09

316.53

-158.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEOD.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEOD.DE на текущий момент составляет 5.95, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEOD.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEOD.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95

8.94

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.40

7.54

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.76

1.78

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XEOD.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -7.47%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEOD.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.47%

-3.71%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-0.03%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-0.71%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.27%

-3.25%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.92%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XEOD.DE и XEON.DE

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEOD.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.04%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

0.16%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

0.22%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

0.25%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

0.39%

-0.14%

Сравнение комиссий XEOD.DE и XEON.DE

И XEOD.DE, и XEON.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEOD.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		1.86%2.33%3.69%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.83%0.01%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEOD.DE and XEON.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEOD.DE and XEON.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XEOD.DE is categorized as Money Market, while XEON.DE is Bank Loan. XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор