Сравнение XEOD.DE с BTC-USD
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) is Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.73%/yr vs 57.05%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEOD.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEOD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции XEOD.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.73% против 57.05% соответственно.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
BTC-USD
Сравнение XEOD.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEOD.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 0.83 | +1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.81 | -0.88 | +39.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.09 | -1.40 | +162.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и BTC-USD
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -83.05% | +74.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -51.88% | +51.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -51.88% | +51.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.64% | -73.60% | +72.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.22% | -82.51% | +79.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -47.56% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -40.25% | +38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 29.84% | -29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.10%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 9.11% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 34.83% | -34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 35.35% | -35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 44.06% | -43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 55.49% | -55.24% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор