PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEOD.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XEOD.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) is Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.70%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XEOD.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEOD.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEOD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции XEOD.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.70% против 59.66% соответственно.

XEOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.96%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEOD.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		0.83%2.22%3.75%3.32%-0.03%-0.58%-0.58%-0.49%-0.49%-0.54%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between XEOD.DE and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Bitcoin

Часто сравнивают с XEOD.DE:
XEOD.DE с XAIX.DEXEOD.DE с XDWD.DEXEOD.DE с XEON.DEXEOD.DE с XMME.DEXEOD.DE с XNAS.DEXEOD.DE с EXUS.DEXEOD.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XEOD.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEOD.DE
Ранг доходности на риск XEOD.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEOD.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEOD.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.95
-0.90

+6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.50
-1.21

+12.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

0.87

+1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.23

-0.76

+39.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

158.09

-1.35

+159.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEOD.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEOD.DE на текущий момент составляет 5.95, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEOD.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEOD.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95

-0.90

+6.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.40

0.23

+6.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.76

0.89

+1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.14

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XEOD.DE и BTC-USD

Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEOD.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.47%

-83.05%

+75.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-49.93%

+49.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.19%

-49.93%

+49.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-73.60%

+72.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.27%

-82.51%

+79.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.40%

+48.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-39.96%

+39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

33.81%

-33.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XEOD.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEOD.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

10.12%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

34.33%

-34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

35.37%

-35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

45.05%

-44.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

55.99%

-55.74%

Часто задаваемые вопросы

XEOD.DE and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор