PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с GGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с GGIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and GGIFX (Victory INCORE Fund for Income) are both funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while GGIFX is a Government Bonds fund managed by Victory. Over the past 3 years, XEMD returned 11.18%/yr vs 3.74%/yr for GGIFX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.91%/yr for GGIFX.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и GGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GGIFX с доходностью 0.31%.

XEMD

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.81%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGIFX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.99%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и GGIFX

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.94%13.98%8.77%10.26%1.82%
GGIFX
Victory INCORE Fund for Income		0.31%4.28%4.04%4.01%-1.66%

Correlation

The correlation between XEMD and GGIFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.51

The correlation between XEMD and GGIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Victory INCORE Fund for Income

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с GGIFX:
GGIFX с CBYYXGGIFX с DFFGXGGIFX с VSBIXGGIFX с FEUGXGGIFX с FUTBXGGIFX с FUAMXGGIFX с VSBSX

Доходность на риск

XEMD vs. GGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GGIFX
Ранг доходности на риск GGIFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c GGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDGGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.81

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.84

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.07

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

11.55

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. GGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GGIFX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и GGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDGGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.81

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XEMD и GGIFX

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки GGIFX в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDGGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-9.08%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-1.03%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-1.03%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.49%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.17%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.27%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и GGIFX

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDGGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.59%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

1.26%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

1.74%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

2.54%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

2.27%

+4.61%

Сравнение комиссий XEMD и GGIFX

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GGIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и GGIFX

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности GGIFX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIFX
Victory INCORE Fund for Income		4.93%4.21%5.33%5.39%5.40%4.99%4.61%5.13%5.59%5.21%5.22%5.07%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and GGIFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEMD has higher volatility (1.36%) compared to GGIFX (0.59%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs GGIFX's -9.08%.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и GGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор