Сравнение XEMD с GGIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX).
XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. GGIFX управляется Victory. Фонд был запущен 15 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и GGIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и GGIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
GGIFX Victory INCORE Fund for Income | 0.21% | 4.28% | 4.04% | 4.01% | -1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GGIFX с доходностью 0.21%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGIFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и GGIFX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GGIFX в 0.91%.
Доходность на риск
XEMD vs. GGIFX — Ранг доходности на риск
XEMD
GGIFX
Сравнение XEMD c GGIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | GGIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.91 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.96 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.18 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | GGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и GGIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и GGIFX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности GGIFX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGIFX Victory INCORE Fund for Income | 4.99% | 4.21% | 5.33% | 5.39% | 5.40% | 4.99% | 4.61% | 5.13% | 5.59% | 5.21% | 5.22% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и GGIFX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки GGIFX в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GGIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | GGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -9.08% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -1.03% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.59% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.17% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.29% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и GGIFX
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | GGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.69% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 1.10% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 1.86% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.53% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.26% | +4.68% |