PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 20.80%/yr vs 13.85%/yr for EUNI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for EUNI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 16.80%.

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%19.10%-13.60%0.28%

Correlation

The correlation between XEMD.DE and EUNI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.76

The correlation between XEMD.DE and EUNI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE

Доходность на риск

XEMD.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DEEUNI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.56

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.29

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.23

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

10.53

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа EUNI.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.56

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и EUNI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-41.89%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.95%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.15%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.54%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.57%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и EUNI.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.91%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.01%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.45%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.21%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.84%

-0.08%

Сравнение комиссий XEMD.DE и EUNI.DE

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и EUNI.DE

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности EUNI.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.DE and EUNI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XEMD.DE and 0.74% for EUNI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и EUNI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор