Сравнение XEMD.DE с ESRI.DE
XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 20.80%/yr vs 11.63%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEMD.DE и ESRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEMD.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.
XEMD.DE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESRI.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 28.06% | 18.67% | 13.85% | 5.68% | -14.85% | -1.50% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 16.44% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | -2.13% |
Correlation
The correlation between XEMD.DE and ESRI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between XEMD.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
XEMD.DE
ESRI.DE
Сравнение XEMD.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.39 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 8.78 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.61 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и ESRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -36.06% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -11.40% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.30% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.26% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -7.76% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD.DE и ESRI.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.33% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 14.55% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.97% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.35% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.08% | -1.32% |
Сравнение комиссий XEMD.DE и ESRI.DE
XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD.DE и ESRI.DE
Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XEMD.DE and ESRI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for XEMD.DE and 0.30% for ESRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и ESRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор