PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с WTED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с WTED.DE

Последнее обновление 8 апр. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) и WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) — оба фонда категории Emerging Markets Equities — ESRI.DE отслеживает MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, а WTED.DE отслеживает WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет ESRI.DE показал 1.49% в год против 6.82% в год у WTED.DE. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ESRI.DE взимает 0.30% в год против 0.54% у WTED.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и WTED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как WTED.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTED.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у WTED.DE с доходностью 2.76%.

ESRI.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.15%
1 год
34.15%
3 года*
9.30%
5 лет*
1.49%
10 лет*
—

WTED.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.12%
С начала года
2.76%
6 месяцев
4.68%
1 год
37.39%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и WTED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		-1.75%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%39.15%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.76%20.13%2.29%19.43%-10.73%12.28%26.41%

Корреляция

Корреляция между ESRI.DE и WTED.DE составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий ESRI.DE и WTED.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTED.DE в 0.54%.

WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с SBIM.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с 5MVL.DEWTED.DE с EUNY.DEWTED.DE с SPYV.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEWTED.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.06

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.36

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.34

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. WTED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTED.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и WTED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEWTED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и WTED.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки WTED.DE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и WTED.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESRI.DEWTED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-19.62%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-7.32%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-19.62%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-7.32%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-3.58%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.23%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и WTED.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESRI.DEWTED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

4.27%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.67%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.81%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.83%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

14.89%

+3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и WTED.DE

ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.53%2.95%4.72%3.50%4.17%2.79%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%