PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с 36B5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESRI.DE с 36B5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE).

ESRI.DE и 36B5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. 36B5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и 36B5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и 36B5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		-1.53%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%6.55%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.21%31.88%4.93%0.90%-17.28%-1.39%17.13%9.49%
Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как 36B5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 36B5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у 36B5.DE с доходностью 1.21%.

ESRI.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.26%
1 год
21.89%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

36B5.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.29%
1 год
32.42%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с SBIM.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с EUNZ.DE36B5.DE с H41E.DE36B5.DE с AW12.DE

Сравнение комиссий ESRI.DE и 36B5.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 36B5.DE в 0.25%.

ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

ESRI.DE vs. 36B5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c 36B5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DE36B5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.64

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.83

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

10.47

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. 36B5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B5.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и 36B5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DE36B5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между ESRI.DE и 36B5.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и 36B5.DE

ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM2025202420232022202120202019
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		2.03%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и 36B5.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки 36B5.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и 36B5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESRI.DE36B5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-36.40%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.04%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-25.22%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-8.32%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-10.38%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.72%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и 36B5.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESRI.DE36B5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.45%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.50%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

19.65%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.61%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

21.07%

-2.43%