PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с ACUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESRI.DE с ACUG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE).

ESRI.DE и ACUG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. ACUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и ACUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и ACUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		0.24%25.41%0.66%4.70%-15.68%-4.38%
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		2.00%27.64%4.88%0.27%-16.65%-6.31%
Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как ACUG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACUG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ACUG.DE с доходностью 2.04%.

ESRI.DE

1 день
3.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.72%
1 год
24.07%
3 года*
9.72%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

ACUG.DE

1 день
3.15%
1 месяц
-4.99%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.98%
1 год
29.27%
3 года*
11.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с SBIM.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с EUNZ.DEACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с EMXC.DE

Сравнение комиссий ESRI.DE и ACUG.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ACUG.DE в 0.25%.

ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

ESRI.DE vs. ACUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c ACUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEACUG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.01

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.46

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.37

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. ACUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACUG.DE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и ACUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEACUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между ESRI.DE и ACUG.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и ACUG.DE

ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.87%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и ACUG.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки ACUG.DE в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и ACUG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESRI.DEACUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-26.17%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.71%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-7.01%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-12.98%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и ACUG.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESRI.DEACUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.99%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.30%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

19.62%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

18.82%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.82%

-0.18%