PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с JREM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESRI.DE с JREM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).

ESRI.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и JREM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и JREM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		-1.53%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%-0.12%
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		4.50%35.21%6.30%7.51%-20.27%-3.40%19.03%21.51%-1.95%
Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как JREM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 4.50%.

ESRI.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.26%
1 год
21.89%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

JREM.DE

1 день
1.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.50%
6 месяцев
7.69%
1 год
34.20%
3 года*
15.79%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с SBIM.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с EMVL.LJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с H41E.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с EMXC.DE

Сравнение комиссий ESRI.DE и JREM.DE

И ESRI.DE, и JREM.DE имеют комиссию равную 0.30%.

ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

ESRI.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEJREM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.95

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

11.24

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. JREM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREM.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и JREM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEJREM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между ESRI.DE и JREM.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и JREM.DE

Ни ESRI.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и JREM.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке JREM.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и JREM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESRI.DEJREM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-30.28%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.78%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-25.75%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-8.29%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-10.90%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.80%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и JREM.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESRI.DEJREM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.41%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.92%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

19.64%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.38%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

20.15%

-1.51%