PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

XEMC.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.79%28.28%10.87%12.07%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%.

XEMC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.98%
1 год
42.93%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и ZEA.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.18

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.67

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.67

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

6.28

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ZEA.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.57

+0.81

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и ZEA.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ZEA.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.24%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-27.80%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.09%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-5.94%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.66%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и ZEA.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

6.76%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

10.23%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

16.27%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.29%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.80%

-0.20%