PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XEMC.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.79%28.28%10.87%12.07%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%31.43%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.

XEMC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.98%
1 год
42.93%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и XQQ.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.97

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.52

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.76

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

6.12

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.97

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-1.31

+2.69

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и XQQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.24%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-100.00%

+85.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.76%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-99.98%

+91.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-99.99%

+97.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и XQQ.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

6.63%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

12.71%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

22.25%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

22.53%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

22.29%

-7.69%