PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с XAD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

XEMC.TO и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%6.80%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 3.22%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и XAD.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOXAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.61

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.22

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.31

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.38

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XAD.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.61

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.95

-0.60

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и XAD.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и XAD.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XAD.TO в 0.34%

TTM202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и XAD.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки XAD.TO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-16.06%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.36%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-11.14%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.49%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.58%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и XAD.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

7.49%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.90%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

24.15%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

20.91%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

20.91%

-6.30%