Сравнение XEMC.TO с VEXC
XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEMC.TO tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности XEMC.TO и VEXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как VEXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEMC.TO показывает доходность 41.75%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 22.14%.
XEMC.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 41.75%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- 75.62%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMC.TO и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 41.75% | 6.09% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 22.14% | 2.96% |
Correlation
The correlation between XEMC.TO and VEXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMC.TO vs. VEXC — Ранг доходности на риск
XEMC.TO
VEXC
Сравнение XEMC.TO c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMC.TO | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMC.TO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.25 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XEMC.TO и VEXC
Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки VEXC в -11.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMC.TO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -11.65% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.47% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.19% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMC.TO и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMC.TO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 18.28% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.28% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.28% | -2.53% |
Сравнение комиссий XEMC.TO и VEXC
XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMC.TO и VEXC
Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.75% | 2.48% | 2.28% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
XEMC.TO and VEXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XEMC.TO.
XEMC.TO tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор