Сравнение XEI.TO с XFR.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%.
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 1.90% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and XFR.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
XFR.TO
Сравнение XEI.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.14 | 1.19 | +4.95 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XFR.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -4.12% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.02% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 0.72% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 0.82% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 1.85% | +5.44% |
Сравнение комиссий XEI.TO и XFR.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and XFR.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор