PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both Energy Equities funds. XEG.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEG.TO returned 28.57%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%-0.30%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%

Correlation

The correlation between XEG.TO and ZWEN.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.80

The correlation between XEG.TO and ZWEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и ZWEN.TO

Секторы
XEG.TO
ZWEN.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
ZWEN.TO
100.0%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

ZWEN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с PPLN.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.70

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.43

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

4.71

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

15.32

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-18.75%

-68.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.50%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-18.75%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.67%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-4.38%

-24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.91%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и ZWEN.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.09%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

13.68%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

16.66%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

18.10%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

18.10%

+15.30%

Сравнение комиссий XEG.TO и ZWEN.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and ZWEN.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.88% for ZWEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор