Сравнение XEG.TO с ZID.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while ZID.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 9.31%/yr for ZID.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.67%/yr for ZID.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и ZID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у ZID.TO с доходностью -16.55%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции ZID.TO по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.31% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
ZID.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -15.85%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и ZID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
ZID.TO BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF | -16.55% | -0.67% | 19.13% | 11.89% | -4.71% | 25.55% | 15.79% | 7.37% | 8.20% | 34.21% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and ZID.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between XEG.TO and ZID.TO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и ZID.TO
Секторы
XEG.TO
ZID.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XEG.TO
ZID.TO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
ZID.TO
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
ZID.TO
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
ZID.TO
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
ZID.TO
Финансовые услуги
XEG.TO
-
ZID.TO
Здравоохранение
XEG.TO
-
ZID.TO
Промышленность
XEG.TO
-
ZID.TO
Недвижимость
XEG.TO
-
ZID.TO
Технологии
XEG.TO
-
ZID.TO
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
ZID.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. ZID.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
ZID.TO
Сравнение XEG.TO c ZID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | ZID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.68 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | -1.37 | +15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и ZID.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки ZID.TO в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ZID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | ZID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -45.18% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -24.35% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -27.08% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -27.08% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -45.18% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -24.09% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -11.34% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 12.05% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и ZID.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | ZID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.90% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 14.25% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 16.75% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 15.97% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 19.86% | +13.54% |
Сравнение комиссий XEG.TO и ZID.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZID.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и ZID.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ZID.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZID.TO BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF | 0.82% | 0.69% | 0.28% | 1.18% | 0.29% | 1.24% | 0.11% | 0.11% | 0.74% | 0.38% | 1.15% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and ZID.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.67% for ZID.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while ZID.TO is Asia Pacific Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while ZID.TO tracks MSCI India ESG Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.67% for ZID.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и ZID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор