PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с ZCS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 2.80%/yr for ZCS.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.11%/yr for ZCS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у ZCS.TO с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции ZCS.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 2.80% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

ZCS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и ZCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		1.33%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%

Correlation

The correlation between XEG.TO and ZCS.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

-0.10

The correlation between XEG.TO and ZCS.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и ZCS.TO

Секторы
XEG.TO
ZCS.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
ZCS.TO

-

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

ZCS.TO
0.1%

Технологии

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

ZCS.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCM.TOZCS.TO с XSH.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOZCS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.90

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.56

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

2.37

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

9.37

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа ZCS.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.90

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и ZCS.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ZCS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-13.95%

-73.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-1.63%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-1.63%

-24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-7.76%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-13.95%

-65.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-0.89%

-28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

0.41%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и ZCS.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

0.69%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

1.79%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

2.04%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

2.87%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

4.38%

+29.02%

Сравнение комиссий XEG.TO и ZCS.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и ZCS.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ZCS.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.93%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and ZCS.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while ZCS.TO is Canadian Government Bonds. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while ZCS.TO tracks FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.11% for ZCS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и ZCS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор