Сравнение XEG.TO с XUS.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 16.09% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and XUS.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between XEG.TO and XUS.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и XUS.TO
Секторы
XEG.TO
XUS.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XEG.TO
XUS.TO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
XUS.TO
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
XUS.TO
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
XUS.TO
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
XUS.TO
Финансовые услуги
XEG.TO
-
XUS.TO
Здравоохранение
XEG.TO
-
XUS.TO
Промышленность
XEG.TO
-
XUS.TO
Недвижимость
XEG.TO
-
XUS.TO
Технологии
XEG.TO
-
XUS.TO
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
XUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
XUS.TO
Сравнение XEG.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEG.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 3.53 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 13.40 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEG.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.63 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -27.23% | -60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.63% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.96% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -21.85% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -27.23% | -52.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -3.46% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.27% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XUS.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 3.15% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 8.67% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 11.57% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 14.92% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 16.48% | +16.92% |
Сравнение комиссий XEG.TO и XUS.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and XUS.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XUS.TO is S&P 500. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор