Сравнение XEG.TO с XSB.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XSB.TO is a Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.12%/yr vs 1.96%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 37.71%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 11.12% против 1.96% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 30.71%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 11.12%
XSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 37.71% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.06% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and XSB.TO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between XEG.TO and XSB.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
XSB.TO
Сравнение XEG.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.19 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.40 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XSB.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -8.65% | -78.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -1.47% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -1.47% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -6.99% | -21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -8.65% | -71.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.45% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.53% | -0.79% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.44% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XSB.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 0.61% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 1.70% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 2.02% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 2.73% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 3.40% | +30.01% |
Сравнение комиссий XEG.TO и XSB.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности XSB.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.68% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and XSB.TO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XSB.TO is Short-Term Bond. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор