Сравнение XEG.TO с XGD.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 14.21%/yr for XGD.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.21% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
XGD.TO
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 56.40%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -2.21% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and XGD.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between XEG.TO and XGD.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
XGD.TO
Сравнение XEG.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.81 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 5.00 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XGD.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -72.56% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -33.06% | +21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -33.06% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -40.82% | +12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -46.96% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -27.60% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -31.89% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 11.91% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XGD.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 16.16% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 36.04% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 44.26% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 32.95% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 33.55% | -0.15% |
Сравнение комиссий XEG.TO и XGD.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XGD.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and XGD.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XGD.TO is Gold. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор