Сравнение XEG.TO с QQC.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEG.TO returned 29.65%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEG.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 30.31% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 25.01% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and QQC.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г. | 0.09 |
The correlation between XEG.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и QQC.TO
Секторы
XEG.TO
QQC.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XEG.TO
QQC.TO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
QQC.TO
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
QQC.TO
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
QQC.TO
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
QQC.TO
Финансовые услуги
XEG.TO
-
QQC.TO
Здравоохранение
XEG.TO
-
QQC.TO
Промышленность
XEG.TO
-
QQC.TO
Недвижимость
XEG.TO
-
QQC.TO
Технологии
XEG.TO
-
QQC.TO
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
QQC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
QQC.TO
Сравнение XEG.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEG.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 3.53 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 11.21 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEG.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.80 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и QQC.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -31.81% | -55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.14% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.59% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -31.81% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.46% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -8.05% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и QQC.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 4.39% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 11.58% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 15.33% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 20.85% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 20.81% | +12.59% |
Сравнение комиссий XEG.TO и QQC.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and QQC.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор