Сравнение XEG.TO с HXQ.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 11.69% против 22.27% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 19.67% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and HXQ.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between XEG.TO and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и HXQ.TO
Секторы
XEG.TO
HXQ.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XEG.TO
HXQ.TO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
HXQ.TO
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
HXQ.TO
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
HXQ.TO
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
HXQ.TO
Финансовые услуги
XEG.TO
-
HXQ.TO
Здравоохранение
XEG.TO
-
HXQ.TO
Промышленность
XEG.TO
-
HXQ.TO
Недвижимость
XEG.TO
-
HXQ.TO
Технологии
XEG.TO
-
HXQ.TO
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
HXQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
HXQ.TO
Сравнение XEG.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 3.19 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 10.12 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -31.60% | -55.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.43% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.58% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -31.60% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -31.60% | -48.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -2.58% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -5.74% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и HXQ.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.27% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 13.32% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 16.70% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 20.92% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 20.92% | +12.48% |
Сравнение комиссий XEG.TO и HXQ.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and HXQ.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор