PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с VWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEF.TO returned 10.64%/yr vs 9.93%/yr for VWO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.93% соответственно.

XEF.TO

1 день
0.56%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.67%
1 год
25.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.64%

VWO

1 день
0.95%
1 месяц
1.26%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.02%
3 года*
18.35%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.50%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%15.85%-6.66%18.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.02%19.87%19.96%6.65%-12.78%1.21%12.44%15.77%-7.60%22.58%

Correlation

The correlation between XEF.TO and VWO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.55

The correlation between XEF.TO and VWO shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и VWO

Секторы
XEF.TO
VWO

Финансовые услуги

22.9%
19.5%

Промышленность

20.5%
8.0%

Технологии

10.2%
29.6%

Здравоохранение

9.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.7%

Сырьевые материалы

6.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.1%

Энергетика

4.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.9%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
VWO
19.5%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
VWO
8.0%

Технологии

XEF.TO
10.2%
VWO
29.6%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
VWO
3.9%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
VWO
3.7%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
VWO
7.1%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
VWO
2.9%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

XEF.TO vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF.TOVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.64

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.30

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.57

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

8.98

-0.48

XEF.TO vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и VWO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VWO в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-56.70%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.70%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.30%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.37%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-29.47%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-11.28%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.07%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и VWO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.78%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.35%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

16.78%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

18.53%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

20.36%

-5.49%

Сравнение комиссий XEF.TO и VWO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и VWO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and VWO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор