PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - XEF.TO tracks the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD) while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XEF.TO returned 9.90%/yr vs 10.14%/yr for IEFA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF.TO показывает доходность 10.86%, а IEFA немного выше – 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEF.TO имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции IEFA немного впереди с 10.14%.

XEF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.85%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.90%

IEFA

1 день
0.85%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.61%
1 год
24.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.86%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		11.18%26.02%12.13%15.35%-9.20%10.63%6.35%16.62%-6.86%18.51%

Correlation

The correlation between XEF.TO and IEFA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between XEF.TO and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и IEFA

Секторы
XEF.TO
IEFA

Финансовые услуги

22.9%
22.5%

Промышленность

20.5%
20.1%

Технологии

10.2%
10.8%

Здравоохранение

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.0%

Сырьевые материалы

6.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Недвижимость

3.1%
3.0%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
IEFA
22.5%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
IEFA
20.1%

Технологии

XEF.TO
10.2%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
IEFA
9.5%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
IEFA
7.0%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
IEFA
4.4%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
IEFA
3.6%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TOXEF.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с IXUSIEFA с IDEV

Доходность на риск

XEF.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.19

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

8.78

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и IEFA

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-28.60%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.20%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-14.12%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.47%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-28.60%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.37%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.78%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и IEFA

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.54%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.77%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.98%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.65%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.66%

+0.19%

Сравнение комиссий XEF.TO и IEFA

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и IEFA

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.19%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XEF.TO and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор