Сравнение XEF.TO с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
XEF.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF.TO или IEFA.
Основные характеристики
| XEF.TO | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 10.19% |
| Дох-ть за 1 год | 19.17% | 18.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 7.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 5.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 13.07% |
| Макс. просадка | -28.50% | -34.78% |
| Текущая просадка | -0.62% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между XEF.TO и IEFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и IEFA
С начала года, XEF.TO показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 7.89% против 5.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF.TO и IEFA
XEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEF.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и IEFA
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IEFA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.55% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.99% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и IEFA
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и IEFA
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.17% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.