PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEF.TO с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

XEF.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEF.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		4.04%26.02%12.13%15.35%-9.20%10.63%6.35%16.62%-6.86%18.51%
Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF.TO показывает доходность 3.89%, а IEFA немного выше – 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEF.TO имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции IEFA немного впереди с 9.74%.

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%

IEFA

1 день
1.38%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.28%
1 год
22.17%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TOXEF.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с IDEVIEFA с IXUS

Сравнение комиссий XEF.TO и IEFA

XEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

XEF.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.89

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.94

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.41

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Корреляция

Корреляция между XEF.TO и IEFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и IEFA

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и IEFA

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

XEF.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-34.78%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.50%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-30.41%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-34.78%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.75%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.74%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и IEFA

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.13% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEF.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.71%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.42%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.45%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.57%

+0.19%