PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. XEF.TO is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, XEF.TO returned 9.62%/yr vs 9.34%/yr for COMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 36.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEF.TO имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции COMT немного отстают с 9.34%.

XEF.TO

1 день
-2.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.42%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.73%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.62%

COMT

1 день
-2.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
36.68%
6 месяцев
32.25%
1 год
42.58%
3 года*
16.68%
5 лет*
15.83%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		8.42%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%15.85%-6.66%18.20%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		36.68%1.23%14.93%-8.79%27.02%36.81%-20.59%6.25%1.18%4.13%

Correlation

The correlation between XEF.TO and COMT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.13

The correlation between XEF.TO and COMT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и COMT

Секторы
XEF.TO
COMT

Финансовые услуги

22.9%
100.0%

Промышленность

20.5%

-

Технологии

10.2%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.1%

-

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
COMT
100.0%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
COMT

-

Технологии

XEF.TO
10.2%
COMT

-

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
COMT

-

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
COMT

-

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
COMT

-

Энергетика

XEF.TO
4.0%
COMT

-

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
COMT

-

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XEF.TO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.03

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.65

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.58

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

13.24

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.27

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и COMT

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки COMT в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-37.80%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.64%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.28%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-23.74%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-33.31%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-7.15%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-15.19%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.32%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и COMT

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 4.58%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.70%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

19.50%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

21.76%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

21.63%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.66%

-4.79%

Сравнение комиссий XEF.TO и COMT

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и COMT

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.24%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and COMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор