PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both Global Equities funds. XEF-U.TO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEF-U.TO returned 16.13%/yr vs 21.31%/yr for ZEQT.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как ZEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 12.18%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.44%
1 месяц
3.91%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.45%
1 год
30.48%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-10.09%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		12.18%25.41%15.53%19.45%-11.17%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and ZEQT.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.54

Over the past year, XEF-U.TO and ZEQT.TO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.25

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.09

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.10

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.01

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-23.40%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.88%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.31%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.33%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.62%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.35%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 4.87%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.41%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.14%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.63%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.62%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

16.62%

+7.78%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и ZEQT.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор