PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XEF-U.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 7.82%/yr for XGRO.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как XGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, а XGRO.TO немного выше – 9.28%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.15%
1 год
21.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		9.28%21.12%10.08%17.63%-17.03%15.13%13.75%4.60%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and XGRO.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.44

Over the past year, XEF-U.TO and XGRO.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.84

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.59

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.70

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.81

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке XGRO.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-32.54%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.09%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-12.48%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.65%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.34%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.60%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и XGRO.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.63%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.05%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

11.90%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

14.20%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

15.43%

+8.97%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и XGRO.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор