Сравнение XEF-U.TO с VEQT.TO
XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. XEF-U.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 11.97%.
XEF-U.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 9.25% | 10.68% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 11.97% | 15.93% |
Correlation
The correlation between XEF-U.TO and VEQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF-U.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
XEF-U.TO
VEQT.TO
Сравнение XEF-U.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF-U.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF-U.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.37 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF-U.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -9.06% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.40% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.11% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF-U.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 12.70% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 12.70% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 12.70% | +11.70% |
Сравнение комиссий XEF-U.TO и VEQT.TO
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.62% | 1.77% | 2.05% | 2.09% | 2.27% | 1.94% | 1.41% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
XEF-U.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор