PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с TEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XEF-U.TO returned 21.15% vs 28.65% for TEQT.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как TEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 10.90%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

TEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
3.70%
С начала года
10.90%
6 месяцев
12.22%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и TEQT.TO

2026 (YTD)2025
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%22.92%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		10.90%29.24%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and TEQT.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between XEF-U.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.37

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.28

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.21

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

14.41

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TEQT.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.37

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.95

-2.26

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и TEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-8.98%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.98%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.22%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.01%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.99%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и TEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.25%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.68%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.13%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

12.71%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

12.71%

+11.69%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и TEQT.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор