PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XEF-U.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 13.65%/yr for HEQT.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как HEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 12.67%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.42%
1 месяц
4.20%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.84%
1 год
29.95%
3 года*
24.48%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		12.67%25.56%16.00%34.62%-18.50%24.02%18.67%7.28%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and HEQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.42

Over the past year, XEF-U.TO and HEQT.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.34

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.24

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.16

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.97

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.34

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -37.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и HEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-37.93%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.52%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.40%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-31.65%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.53%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.81%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.15%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и HEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.67%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.40%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.85%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

18.70%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.73%

+3.67%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и HEQT.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью HEQT.TO в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор