Сравнение HEQT.TO с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
HEQT.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT.TO или HXQ.TO.
Основные характеристики
| HEQT.TO | HXQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.29% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 30.78% | 40.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.97% | 13.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.66% | 22.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 21.94 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 9.86% | 16.63% |
| Макс. просадка | -31.82% | -31.60% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEQT.TO и HXQ.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и HXQ.TO
С начала года, HEQT.TO показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 32.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT.TO и HXQ.TO
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.67% | 0.84% | 0.03% | 0.02% | 1.40% | 0.22% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и HXQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.18%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.