Сравнение HEQT.TO с EQCL.TO
HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and EQCL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while EQCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HEQT.TO returned 32.17% vs 32.58% for EQCL.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 2.20%/yr for EQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и EQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у EQCL.TO с доходностью 13.34%.
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
EQCL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT.TO и EQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 13.24% |
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 13.34% | 16.95% | 24.04% | 3.94% |
Correlation
The correlation between HEQT.TO and EQCL.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between HEQT.TO and EQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT.TO vs. EQCL.TO — Ранг доходности на риск
HEQT.TO
EQCL.TO
Сравнение HEQT.TO c EQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT.TO | EQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 16.69 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT.TO | EQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и EQCL.TO
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки EQCL.TO в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и EQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT.TO | EQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -18.97% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.40% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -1.63% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и EQCL.TO
Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT.TO | EQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.04% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.70% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 12.76% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.02% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.02% | +2.14% |
Сравнение комиссий HEQT.TO и EQCL.TO
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQCL.TO в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и EQCL.TO
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EQCL.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 10.80% | 11.51% | 10.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HEQT.TO and EQCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.20% for EQCL.TO.
HEQT.TO is categorized as Global Equities, while EQCL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizons and Global X. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 2.20% for EQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и EQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор