Сравнение XDWU.L с WUTI.L
XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.L returned 8.86%/yr vs 8.54%/yr for WUTI.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDWU.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WUTI.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.L и WUTI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWU.L показывает доходность 4.59%, а WUTI.L немного ниже – 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWU.L имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции WUTI.L немного отстают с 8.54%.
XDWU.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 8.86%
WUTI.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам XDWU.L и WUTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.L Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 4.59% | 26.14% | 12.54% | 0.30% | -3.57% | 10.23% | 4.86% | 24.37% | 0.63% | 15.46% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 4.38% | 25.37% | 13.26% | 0.13% | -3.55% | 10.54% | 4.43% | 22.22% | 1.82% | 13.96% |
Correlation
The correlation between XDWU.L and WUTI.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г. | 0.84 |
The correlation between XDWU.L and WUTI.L shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDWU.L и WUTI.L
Секторы
XDWU.L
WUTI.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XDWU.L
WUTI.L
Промышленность
XDWU.L
WUTI.L
Энергетика
XDWU.L
WUTI.L
Сырьевые материалы
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Коммуникационные услуги
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Потребительский циклический сектор
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Потребительский защитный сектор
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Финансовые услуги
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Здравоохранение
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Недвижимость
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Технологии
XDWU.L
-
WUTI.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWU.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск
XDWU.L
WUTI.L
Сравнение XDWU.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.L | WUTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.73 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.L и WUTI.L
Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке WUTI.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и WUTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWU.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -33.85% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.89% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -17.35% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -21.86% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -33.85% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -7.69% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.99% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.L и WUTI.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) имеют волатильность 4.19% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWU.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.35% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.68% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.10% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.63% | +2.24% |
Сравнение комиссий XDWU.L и WUTI.L
XDWU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.L и WUTI.L
Ни XDWU.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDWU.L and WUTI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.L and 0.30% for WUTI.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWU.L и WUTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор