Сравнение XDWT.DE с TTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).
XDWT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWT.DE или TTWO.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и TTWO
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью 10.36%.
XDWT.DE
34.78%
4.09%
16.78%
41.19%
22.66%
N/A
TTWO
10.36%
14.66%
20.14%
14.70%
7.50%
20.76%
Основные характеристики
| XDWT.DE | TTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 8.30 | 1.61 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 9.56% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 23.42% |
| Макс. просадка | -31.61% | -80.84% |
| Текущая просадка | -2.31% | -16.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XDWT.DE и TTWO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWT.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и TTWO
Ни XDWT.DE, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и TTWO
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и TTWO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 5.59%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.