Сравнение XDWT.DE с TTWO
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.00%/yr vs 18.15%/yr for TTWO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и TTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 24.00% против 18.15% соответственно.
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
TTWO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.78% | 21.03% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -14.62% | 22.58% | 21.92% | 49.93% | -37.78% | -8.07% | 55.73% | 21.62% | -1.83% | 95.35% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and TTWO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
TTWO
Сравнение XDWT.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.DE | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.27 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | -0.62 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.27 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.53 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.40 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и TTWO
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки TTWO в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.61% | -75.32% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -28.81% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -28.81% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -44.69% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.61% | -47.84% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -17.39% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -23.24% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 12.72% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и TTWO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 7.11%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 10.96% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 23.87% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 29.52% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 32.18% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 34.35% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и TTWO
Ни XDWT.DE, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and TTWO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор